Ausgewogene und hoch diversifizierte Anlagestrategie mit moderatem Risiko und solider geografischer Streuung

Report created on Jul 12, 2024

Risk profile

  • Secure
    Speculative

The risk profile, derived from past market volatility, reflects the level of risk the portfolio is exposed to. This assessment helps align your investments with your financial goals and comfort with market fluctuations.

Diversification profile

  • Focused
    Diversified

The diversification assessment evaluates the spread of investments across asset classes, regions, and sectors. This ensures a balanced mix, reducing risk and maximizing returns by not concentrating in any single area.

Positions

Das Portfolio besteht aus acht verschiedenen ETFs, die insgesamt eine hohe Diversifikation bieten. Der größte Anteil entfällt auf den Vanguard FTSE All-World UCITS ETF mit 54%, was eine breite globale Aktienabdeckung bietet. Weitere bedeutende Positionen sind der iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF und der iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF, die zusammen 21% des Portfolios ausmachen und sowohl kleinere Unternehmen als auch Schwellenländer abdecken. Anleihen machen etwa 10% des Portfolios aus, was eine gewisse Stabilität bietet. Insgesamt ist das Portfolio gut strukturiert und ausgewogen.

Growth Info

Die historische Performance des Portfolios zeigt eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 11,39%. Dies deutet darauf hin, dass das Portfolio in der Vergangenheit gut abgeschnitten hat. Der maximale Drawdown von -32,39% zeigt jedoch, dass es auch Phasen erheblicher Volatilität gab. Die Tatsache, dass 90% der Erträge an nur 27 Tagen erzielt wurden, verdeutlicht die Bedeutung von Timing und Geduld bei dieser Anlagestrategie. Insgesamt bietet das Portfolio eine solide historische Performance, die jedoch mit typischen Marktschwankungen einhergeht.

Projection Info

Die Monte-Carlo-Simulation, die 1.000 Szenarien umfasst, zeigt eine mittlere jährliche Rendite von 7,95%. Diese Simulation berücksichtigt verschiedene Marktszenarien und bietet eine realistische Einschätzung der zukünftigen Performance. Der Medianwert von 155,33% und der 67. Perzentilwert von 234,98% zeigen das Potenzial für erhebliche Renditen. Allerdings gibt es auch ein Risiko von Verlusten, wie der 5. Perzentilwert von -5,28% zeigt. Diese Projektion unterstreicht die Notwendigkeit, ein ausgewogenes Risiko-Rendite-Verhältnis zu wahren.

Asset classes Info

  • Stocks
    90%
  • Bonds
    10%

Das Portfolio ist stark auf Aktien fokussiert, die 89,71% ausmachen. Anleihen sind mit 9,89% vertreten, während Bargeld und andere Klassen nur marginale Anteile haben. Diese Verteilung spiegelt eine wachstumsorientierte Strategie wider, die auf langfristige Kapitalzuwächse abzielt. Die hohe Aktienquote bietet Potenzial für hohe Renditen, birgt jedoch auch höhere Risiken. Eine mögliche Verbesserung könnte darin bestehen, die Anleihequote zu erhöhen, um das Risiko zu mindern, insbesondere in volatilen Marktphasen.

Sectors Info

  • Technology
    23%
  • Financials
    13%
  • Real Estate
    11%
  • Consumer Discretionary
    8%
  • Industrials
    8%
  • Health Care
    7%
  • Telecommunications
    5%
  • Consumer Staples
    4%
  • Basic Materials
    4%
  • Energy
    3%
  • Utilities
    2%

Die sektorale Aufteilung des Portfolios zeigt eine ausgeprägte Gewichtung im Technologiesektor mit 23,31%. Finanzdienstleistungen und Immobilien folgen mit 12,53% bzw. 11,44%. Diese Konzentration auf Technologie könnte Chancen für überdurchschnittliches Wachstum bieten, birgt jedoch auch das Risiko erhöhter Volatilität. Die Diversifikation über mehrere Sektoren hinweg, wie z.B. Gesundheitswesen und Konsumgüter, bietet eine gewisse Stabilität. Eine stärkere Diversifikation könnte durch weitere Verteilung auf weniger repräsentierte Sektoren erreicht werden.

Regions Info

  • North America
    54%
  • Europe Developed
    11%
  • Asia Emerging
    8%
  • Asia Developed
    6%
  • Japan
    5%
  • Africa/Middle East
    2%
  • Australasia
    2%
  • Latin America
    1%

Geografisch ist das Portfolio stark auf Nordamerika fokussiert, das 54,27% ausmacht. Dies spiegelt die Dominanz der US-Märkte wider. Europa und Asien sind ebenfalls vertreten, jedoch in geringerem Maße. Diese geografische Verteilung bietet eine solide Grundlage, könnte aber durch eine stärkere Gewichtung auf aufstrebende Märkte diversifiziert werden. Eine breitere geografische Streuung könnte helfen, das Risiko zu reduzieren und Chancen in weniger entwickelten Regionen zu nutzen, die potenziell höhere Wachstumsraten bieten.

Redundant positions Info

  • iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
    Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
    High correlation

Innerhalb des Portfolios gibt es eine hohe Korrelation zwischen dem iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF und dem Vanguard FTSE All-World UCITS ETF. Diese Korrelation könnte die Diversifikationsvorteile mindern, da beide Positionen tendenziell in die gleiche Richtung schwanken. Eine mögliche Verbesserung könnte darin bestehen, die Korrelation zu verringern, indem man die Gewichtung von weniger korrelierten Vermögenswerten erhöht. Dies könnte die Risiko-Rendite-Dynamik des Portfolios verbessern und die Stabilität in volatilen Märkten erhöhen.

Risk vs. return

This chart shows the Efficient Frontier, calculated using your current assets with different allocation combinations. It highlights the best balance between risk and return based on historical data. "Efficient" portfolios maximize returns for a given risk or minimize risk for a given return. Portfolios below the curve are less efficient. This is informational and not a recommendation to buy or sell any assets.

Click on the colored dots to explore allocations.

Bevor eine Optimierung des Portfolios erfolgt, sollte der Fokus auf der Reduzierung von überlappenden, hoch korrelierten Vermögenswerten liegen. Dies kann die Diversifikation verbessern und das Risiko reduzieren. Um das Portfolio risikoreicher zu gestalten, könnte die Aktienquote erhöht werden, während eine konservativere Ausrichtung durch eine höhere Anleihegewichtung erreicht werden kann. Der effiziente Rand zeigt, dass durch eine ausgewogene Anpassung der Vermögensallokation eine Optimierung der Risiko-Rendite-Dynamik möglich ist.

Dividends Info

  • iShares Developed Markets Property Yield UCITS 2.50%
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 1.20%
  • Weighted yield (per year) 0.87%

Das Portfolio erzielt eine Gesamtrendite von 0,87% aus Dividenden, wobei der iShares Developed Markets Property Yield UCITS einen wesentlichen Beitrag von 2,5% leistet. Diese Dividenden bieten eine zusätzliche Einkommensquelle und können helfen, Marktschwankungen auszugleichen. Während die Dividendenrendite im Vergleich zu reinen Einkommensportfolios moderat ist, bietet sie dennoch einen gewissen Schutz gegen Abwärtsbewegungen. Eine Erhöhung der Dividendenrendite könnte durch die Aufnahme weiterer einkommensstarker Anlagen erreicht werden.

Ongoing product costs Info

  • Xtrackers II - EUR Corporate Bond UCITS ETF 0.12%
  • Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 0.25%
  • Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C EUR 0.10%
  • iShares Developed Markets Property Yield UCITS 0.59%
  • iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 0.18%
  • iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) 0.35%
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 0.22%
  • Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C 0.25%
  • Weighted costs total (per year) 0.26%

Mit einer durchschnittlichen Kostenquote (TER) von 0,26% ist das Portfolio kosteneffizient aufgestellt. Die Kosten der einzelnen ETFs variieren, wobei der iShares Developed Markets Property Yield UCITS mit 0,59% am höchsten ist. Niedrigere Kosten tragen dazu bei, die Nettorenditen zu maximieren und langfristig mehr Kapitalwachstum zu erzielen. Es könnte sinnvoll sein, die Kostenstruktur regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls günstigere Alternativen in Betracht zu ziehen, um die Gesamtkosten weiter zu senken.

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