Ausgewogenes Portfolio mit hohem US-Fokus und moderater Diversifikation für risikobewusste Investoren

Bericht erstellt am 23.07.2024

Risikoprofil

  • Sicher
    Spekulativ

Das Risikoprofil, abgeleitet aus vergangenen Marktschwankungen, zeigt das Risiko, dem das Portfolio ausgesetzt bist. Diese Bewertung hilft dabei, Deine Investitionen mit Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft in Einklang zu bringen.

Diversifikationsprofil

  • Fokussiert
    Diversifiziert

Das Diversifikationsprofil bewertet die Verteilung von Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen. Diese Bewertung hilft dabei, Risiken zu reduzieren, Renditen zu maximieren und eine Überkonzentration in einem einzelnen Bereich zu vermeiden.

Für welchen Anlegertyp dieses Portfolio geeignet ist

Ausgewogene Anleger

Dieses Portfolio eignet sich für Investoren, die ein mittleres Risikoprofil mit einer gewissen Risikobereitschaft haben. Sie zielen auf langfristiges Wachstum ab und sind bereit, kurzfristige Volatilität in Kauf zu nehmen. Diese Investoren haben in der Regel einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und suchen nach einem ausgewogenen Ansatz mit einem Schwerpunkt auf Aktien, ergänzt durch Anleihen und Geldmarktinstrumente, um das Risiko zu mindern.

Positionen

Das Portfolio besteht zu 50% aus dem iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc), gefolgt von 20% im iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc). Diese Positionen dominieren das Portfolio und konzentrieren sich stark auf den US-Markt. Ergänzt wird es durch 10% im Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF, 10% im iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist und 10% im iShares MSCI World Value Factor UCITS. Diese Struktur deutet auf ein ausgewogenes Portfolio hin, das hauptsächlich in Aktien investiert ist, mit einer moderaten Diversifikation durch Anleihen und Geldmarkt.

Wachstum Info

Mit einer hypothetischen Anfangsinvestition zeigt das Portfolio eine beeindruckende historische Performance mit einem CAGR von 13,39%. Der maximale Drawdown von -27,69% verdeutlicht jedoch die Volatilität, die mit einem hohen Aktienanteil verbunden ist. Die Tatsache, dass 90% der Renditen in nur 34 Tagen erzielt wurden, zeigt, dass der Großteil der Performance auf wenige, starke Marktbewegungen zurückzuführen ist. Das Portfolio hat in der Vergangenheit gut abgeschnitten, aber die Volatilität sollte im Auge behalten werden.

Prognose Info

Eine Monte-Carlo-Simulation mit 1.000 Durchläufen projiziert eine positive Zukunft für das Portfolio. Bei einer hypothetischen Anfangsinvestition könnten die Endwerte im 5. Perzentil bei 23,31% und im 50. Perzentil bei 211,39% liegen. Die Simulation zeigt, dass 980 von 1.000 Durchläufen positive Renditen erzielen, was auf eine robuste langfristige Performance hindeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite aller Simulationen beträgt 9,4%, was eine solide Perspektive für die Zukunft bietet.

Anlageklassen Info

  • Aktien
    80%
  • Anleihen
    18%
  • Cash
    2%

Die Vermögensklassen im Portfolio sind zu 79,79% in Aktien, 17,79% in Anleihen und 2,38% in Bargeld investiert. Diese Aufteilung zeigt eine starke Präferenz für Aktien, was zu einer höheren Volatilität führen kann, aber auch das Potenzial für höhere Renditen bietet. Die Anleihen- und Bargeldkomponenten bieten eine gewisse Stabilität und Diversifikation. Eine ausgewogenere Verteilung könnte helfen, das Risiko zu mindern und die Stabilität zu erhöhen.

Branchen Info

  • Technologie
    29%
  • Zyklische Konsumgüter
    9%
  • Telekommunikation
    9%
  • Finanzen
    8%
  • Gesundheitswesen
    8%
  • Industriegüter
    6%
  • Basiskonsumgüter
    5%
  • Energie
    2%
  • Versorgungsunternehmen
    2%
  • Grundstoffe
    2%
  • Immobilien
    1%

Der Sektorenschwerpunkt liegt mit 29,15% auf Technologie, gefolgt von Konsumgütern und Kommunikationsdiensten. Diese Gewichtung spiegelt die Dominanz von Wachstumssektoren wider, die in den letzten Jahren starke Renditen erzielt haben. Eine breitere Sektorendiversifikation könnte jedoch das Risiko verringern, insbesondere wenn bestimmte Sektoren unter Druck geraten. Eine Überprüfung der Sektorengewichtung könnte helfen, das Risiko zu streuen.

Regionen Info

  • Nordamerika
    74%
  • Europa
    4%
  • Japan
    2%

Die geografische Allokation zeigt eine starke Konzentration auf Nordamerika mit 73,60%, während Europa und andere Regionen weniger vertreten sind. Diese Konzentration kann die Abhängigkeit von der US-Wirtschaft erhöhen und das Portfolio anfälliger für regionale Risiken machen. Eine geografisch diversifiziertere Allokation könnte helfen, die Abhängigkeit von einem bestimmten Markt zu verringern und das Risiko zu streuen.

Redundante Positionen Info

  • iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
    iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
    Hohe Korrelation

Eine hohe Korrelation besteht zwischen dem iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) und dem iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc). Diese Korrelation zeigt, dass sich diese Positionen in der Vergangenheit ähnlich entwickelt haben und somit wenig Diversifikationsvorteile bieten. Eine Überprüfung der Portfoliokomponenten könnte helfen, die Diversifikation zu verbessern und die Abhängigkeit von korrelierten Vermögenswerten zu reduzieren.

Risiko vs. Rendite

Dieser Chart zeigt die Efficient Frontier, berechnet auf Basis deiner aktuellen Positionen mit unterschiedlichen Gewichtungen. Er hebt das beste Verhältnis zwischen Risiko und Rendite hervor, basierend auf historischen Daten. "Effiziente" Portfolios maximieren die Rendite für ein gegebenes Risiko oder minimieren das Risiko für eine gegebene Rendite. Portfolios unterhalb der Kurve sind weniger effizient. Diese Grafik dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Klicke auf die farbigen Punkte, um Gewichtungen zu erkunden.

Bevor das Portfolio optimiert wird, sollte der Fokus auf der Reduzierung von überlappenden, hoch korrelierten Vermögenswerten liegen, die keine Diversifikationsvorteile bieten. Durch eine Anpassung entlang der Effizienzgrenze kann das Portfolio risikoärmer oder risikoreicher gestaltet werden. Ein risikoärmeres Portfolio könnte durch eine Erhöhung des Anleihenanteils erreicht werden, während ein risikoreicheres Portfolio durch eine Erhöhung des Aktienanteils realisiert werden könnte.

Ausschüttungen Info

  • Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF 2,00%
  • iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist 1,50%
  • Gewichtete Ausschüttungen (pro Jahr) 0,35%

Die Dividendenrendite des Portfolios beträgt insgesamt 0,35%, mit einem Beitrag von 2,0% vom Deka Deutsche Börse EUROGOV Germany Money Market UCITS ETF und 1,5% vom iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist. Diese Rendite ist relativ niedrig und könnte für Investoren, die regelmäßige Einkünfte suchen, weniger attraktiv sein. Eine Erhöhung des Anteils an dividendenstarken Investments könnte die Einkommenskomponente des Portfolios stärken.

Laufende Produktkosten Info

  • iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist 0,10%
  • iShares MSCI World Value Factor UCITS 0,30%
  • iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) 0,12%
  • iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 0,36%
  • Gewichtete Gesamtkosten (pro Jahr) 0,17%

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