Ausgewogenes Portfolio mit starker Diversifikation aber hohem Korrelationsgrad der Anlagen

Bericht erstellt am 23.07.2024

Risikoprofil

  • Sicher
    Spekulativ

Das Risikoprofil, abgeleitet aus vergangenen Marktschwankungen, zeigt das Risiko, dem das Portfolio ausgesetzt bist. Diese Bewertung hilft dabei, Deine Investitionen mit Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft in Einklang zu bringen.

Diversifikationsprofil

  • Fokussiert
    Diversifiziert

Das Diversifikationsprofil bewertet die Verteilung von Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen. Diese Bewertung hilft dabei, Risiken zu reduzieren, Renditen zu maximieren und eine Überkonzentration in einem einzelnen Bereich zu vermeiden.

Positionen

Das Portfolio besteht aus sieben ETFs, die eine breite Diversifikation über verschiedene Märkte und Anlagestile bieten. Es ist stark auf Aktien fokussiert, was für ein ausgewogenes Profil typisch ist. Die Gewichtung der einzelnen Positionen zeigt eine klare Präferenz für Emerging Markets und Momentum-Strategien, wobei der größte Anteil im iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF liegt. Die Diversifikation ist umfassend, jedoch gibt es eine hohe Korrelation zwischen einigen Positionen, was das Risiko erhöhen könnte.

Wachstum Info

Die historische Performance des Portfolios zeigt eine beeindruckende jährliche Wachstumsrate von 11,77%. Bei einem hypothetischen Startkapital hätte das Portfolio über die Jahre hinweg signifikant an Wert gewonnen. Der maximale Drawdown von -33,41% weist jedoch auf eine gewisse Volatilität hin, die in turbulenten Marktphasen auftreten kann. Die Konzentration der Renditen auf wenige Tage deutet darauf hin, dass das Timing eine Rolle spielt und dass es wichtig ist, langfristig investiert zu bleiben, um von den besten Tagen zu profitieren.

Prognose Info

Eine Monte-Carlo-Simulation mit 1.000 Durchläufen wurde durchgeführt, um die zukünftige Performance des Portfolios zu projizieren. Diese Analyse zeigt, dass das Portfolio in 996 von 1.000 Simulationen positive Renditen erzielt, mit einem mittleren jährlichen Ertrag von 14,14%. Dies deutet auf ein solides Potenzial für zukünftige Gewinne hin. Die Simulation bietet eine breite Palette möglicher Ergebnisse, was die Unsicherheit der Märkte widerspiegelt und die Wichtigkeit einer gut diversifizierten Anlagestrategie unterstreicht.

Anlageklassen Info

  • Aktien
    100%

Das Portfolio ist fast vollständig in Aktien investiert, mit einem minimalen Anteil an Bargeld und Anleihen. Dies spiegelt eine hohe Risikobereitschaft wider, da Aktien in der Regel volatiler sind als andere Anlageklassen. Ein solcher Fokus auf Aktien kann langfristig höhere Renditen bieten, ist jedoch auch anfälliger für Marktschwankungen. Um das Risiko zu reduzieren, könnte eine größere Diversifikation in andere Anlageklassen wie Anleihen oder Immobilien in Betracht gezogen werden.

Branchen Info

  • Technologie
    23%
  • Finanzen
    17%
  • Industriegüter
    11%
  • Gesundheitswesen
    10%
  • Zyklische Konsumgüter
    10%
  • Telekommunikation
    8%
  • Basiskonsumgüter
    7%
  • Grundstoffe
    4%
  • Energie
    4%
  • Immobilien
    3%
  • Versorgungsunternehmen
    3%

Die Sektorallokation des Portfolios zeigt einen starken Fokus auf Technologie und Finanzdienstleistungen, die zusammen fast 40% des Portfolios ausmachen. Diese Konzentration kann das Risiko erhöhen, da diese Sektoren in bestimmten Marktzyklen volatiler sein können. Eine breitere Streuung über verschiedene Sektoren hinweg könnte helfen, das Risiko zu mindern und die Stabilität des Portfolios zu erhöhen. Eine regelmäßige Überprüfung der Sektorallokation könnte hilfreich sein, um auf Marktveränderungen zu reagieren.

Regionen Info

  • Nordamerika
    54%
  • Europa
    16%
  • Asien Schwellenländer
    10%
  • Japan
    8%
  • Asien
    7%
  • Afrika/Mittlerer Osten
    2%
  • Lateinamerika
    2%
  • Australasia
    1%

Geografisch gesehen ist das Portfolio stark in Nordamerika investiert, was mehr als die Hälfte der Allokation ausmacht. Dies könnte das Risiko erhöhen, da es von der Performance der US-Märkte stark abhängig ist. Eine breitere geografische Diversifikation könnte helfen, das Risiko zu streuen und das Portfolio widerstandsfähiger gegenüber regionalen Marktschwankungen zu machen. Eine stärkere Gewichtung auf Schwellenländer oder andere entwickelte Märkte könnte in Betracht gezogen werden, um das Portfolio besser zu diversifizieren.

Redundante Positionen Info

  • iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
    Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF
    Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF
    iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
    Hohe Korrelation

Innerhalb des Portfolios gibt es einige stark korrelierte Positionen, insbesondere zwischen den verschiedenen MSCI World ETFs. Diese Korrelationen könnten die Diversifikationsvorteile des Portfolios einschränken, da stark korrelierte Anlagen tendenziell gleichzeitig auf Marktveränderungen reagieren. Eine Reduzierung der Anzahl stark korrelierter Positionen könnte helfen, das Risiko zu verringern und die Diversifikation zu verbessern. Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Portfoliozusammensetzung könnte hier von Vorteil sein.

Risiko vs. Rendite

Dieser Chart zeigt die Efficient Frontier, berechnet auf Basis deiner aktuellen Positionen mit unterschiedlichen Gewichtungen. Er hebt das beste Verhältnis zwischen Risiko und Rendite hervor, basierend auf historischen Daten. "Effiziente" Portfolios maximieren die Rendite für ein gegebenes Risiko oder minimieren das Risiko für eine gegebene Rendite. Portfolios unterhalb der Kurve sind weniger effizient. Diese Grafik dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Klicke auf die farbigen Punkte, um Gewichtungen zu erkunden.

Bevor das Portfolio optimiert wird, sollte der Fokus auf der Reduzierung der stark korrelierten Anlagen liegen, um die Diversifikation zu verbessern. Ein effizienteres Portfolio könnte eine höhere erwartete Rendite bei gleichem Risiko bieten. Um ein risikoreicheres Portfolio zu erreichen, könnte der Anteil an Wachstumswerten erhöht werden. Für ein konservativeres Portfolio könnte eine Erhöhung der Anleihen- oder Bargeldquote sinnvoll sein. Die Bewegung entlang der Effizienzgrenze kann helfen, das Risiko-Rendite-Profil des Portfolios zu optimieren.

Ausschüttungen Info

  • iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) EUR 0,20%
  • Gewichtete Ausschüttungen (pro Jahr) 0,01%

Das Portfolio hat eine sehr niedrige Dividendenrendite mit einem Gesamtertrag von nur 0,01%. Dies deutet darauf hin, dass der Fokus eher auf Wachstumswerten liegt, die tendenziell weniger Dividenden zahlen. Für Anleger, die ein regelmäßiges Einkommen aus ihren Investments suchen, könnte eine Anpassung der Strategie sinnvoll sein. Eine Erhöhung des Anteils an dividendenstarken Anlagen könnte helfen, die Ertragskomponente des Portfolios zu stärken und eine stabilere Einkommensquelle zu schaffen.

Laufende Produktkosten Info

  • iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) 0,20%
  • iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 0,18%
  • iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) 0,35%
  • Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 0,25%
  • Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 0,25%
  • Xtrackers MSCI World Value UCITS ETF 0,25%
  • Gewichtete Gesamtkosten (pro Jahr) 0,24%

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