Balanced Portfolio with Moderate Diversification and High Correlation Among MSCI World ETFs

Bericht erstellt am 27.09.2024

Risikoprofil

  • Sicher
    Spekulativ

Das Risikoprofil, abgeleitet aus vergangenen Marktschwankungen, zeigt das Risiko, dem das Portfolio ausgesetzt bist. Diese Bewertung hilft dabei, Deine Investitionen mit Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft in Einklang zu bringen.

Diversifikationsprofil

  • Fokussiert
    Diversifiziert

Das Diversifikationsprofil bewertet die Verteilung von Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen. Diese Bewertung hilft dabei, Risiken zu reduzieren, Renditen zu maximieren und eine Überkonzentration in einem einzelnen Bereich zu vermeiden.

Positionen

The portfolio is composed entirely of four MSCI World ETFs, each making up 25% of the total. This setup provides a broad exposure to the global stock market, but also results in a high degree of overlap. While this can simplify management, it limits diversification benefits. Diversification is important to reduce risk and ensure smoother returns over time. To enhance diversification, consider incorporating different asset types or ETFs with distinct focuses. This would provide exposure to a wider range of market opportunities and potentially reduce risk.

Wachstum Info

Historically, the portfolio has shown strong performance with a compound annual growth rate (CAGR) of 12.63%. This indicates robust growth potential, but it's important to note the maximum drawdown of -33.63%, which signifies the potential for significant losses during market downturns. Understanding these metrics helps investors gauge the risk-return profile. To mitigate potential drawdowns, consider strategies such as diversifying into less volatile assets or maintaining a cash reserve. This approach can help smooth out returns and protect against market volatility.

Prognose Info

Using a Monte-Carlo simulation, which models potential future performance based on historical data, the portfolio shows an annualized return of 13.5% across 1,000 simulations. The median outcome suggests a potential growth of 417.81% for a hypothetical initial investment. While this provides a positive outlook, it's crucial to remember that simulations are based on past trends and not guarantees. To better align with future goals, periodically review the portfolio's performance and risk profile. This ensures the investment strategy remains relevant and effective over time.

Anlageklassen Info

  • Aktien
    75%

The portfolio is heavily weighted towards stocks, with 74.78% of assets in equities. This concentration in a single asset class increases exposure to market fluctuations. While stocks offer growth potential, balancing with bonds or other asset classes can help reduce volatility. Diversification across asset classes can provide a buffer during downturns and contribute to more stable returns. Consider exploring options such as bonds, real estate, or alternative investments to achieve a more balanced risk-return profile.

Branchen Info

  • Technologie
    20%
  • Finanzen
    12%
  • Gesundheitswesen
    8%
  • Zyklische Konsumgüter
    8%
  • Industriegüter
    8%
  • Telekommunikation
    6%
  • Basiskonsumgüter
    5%
  • Energie
    3%
  • Grundstoffe
    2%
  • Versorgungsunternehmen
    2%
  • Immobilien
    2%

The sector allocation is concentrated, with technology leading at 20.01%, followed by financial services and healthcare. This concentration can lead to sector-specific risks, especially if certain industries underperform. A diversified sector allocation can help mitigate these risks and capture opportunities across different economic cycles. To achieve better balance, consider including underrepresented sectors, which may offer growth potential and reduce reliance on a few industries. This approach can enhance the portfolio's resilience to sector-specific downturns.

Regionen Info

  • Nordamerika
    57%
  • Europa
    12%
  • Japan
    4%
  • Australasia
    1%
  • Asien
    1%

Geographically, the portfolio is heavily skewed towards North America, accounting for 57.20% of the allocation. This bias may expose the portfolio to regional economic risks. A more geographically diverse portfolio can help mitigate these risks by capturing growth opportunities in other regions. Consider increasing exposure to emerging markets or other underrepresented areas to achieve better geographic diversification. This can provide a hedge against regional downturns and enhance long-term growth potential.

Redundante Positionen Info

  • db x-trackers MSCI World Index UCITS DR 1C
    iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
    iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) EUR
    HSBC MSCI World UCITS ETF
    Hohe Korrelation

The portfolio exhibits high correlation among its assets, as all positions track the MSCI World Index. This means the assets tend to move in the same direction, reducing diversification benefits. High correlation can lead to increased volatility during market swings. To improve diversification, consider incorporating assets with lower correlation to global equities. This could involve adding fixed income, commodities, or alternative investments that behave differently in various market conditions. This strategy can help stabilize returns and reduce risk.

Risiko vs. Rendite

Dieser Chart zeigt die Efficient Frontier, berechnet auf Basis deiner aktuellen Positionen mit unterschiedlichen Gewichtungen. Er hebt das beste Verhältnis zwischen Risiko und Rendite hervor, basierend auf historischen Daten. "Effiziente" Portfolios maximieren die Rendite für ein gegebenes Risiko oder minimieren das Risiko für eine gegebene Rendite. Portfolios unterhalb der Kurve sind weniger effizient. Diese Grafik dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Klicke auf die farbigen Punkte, um Gewichtungen zu erkunden.

The portfolio's current configuration is not optimal due to high correlation among its assets. The efficient frontier concept suggests that an optimal portfolio offers the highest expected return for a given level of risk. In this case, the portfolio could benefit from incorporating assets with lower correlation to the MSCI World Index. This would enhance diversification and potentially improve risk-adjusted returns. Regularly reassessing asset allocation and exploring new investment opportunities can help maintain an efficient and effective portfolio.

Ausschüttungen Info

  • HSBC MSCI World UCITS ETF 0,70%
  • iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) EUR 1,10%
  • Gewichtete Ausschüttungen (pro Jahr) 0,45%

The portfolio's dividend yield is relatively modest at 0.45%, with contributions primarily from the HSBC MSCI World UCITS ETF and the iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) EUR. Dividends can provide a steady income stream and enhance total returns, especially in low-growth environments. To boost dividend income, consider incorporating higher-yielding assets or funds focused on dividend-paying stocks. This approach can enhance income generation and provide a cushion during periods of market volatility.

Laufende Produktkosten Info

  • iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) 0,20%
  • HSBC MSCI World UCITS ETF 0,15%
  • iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) EUR 0,50%
  • db x-trackers MSCI World Index UCITS DR 1C 0,17%
  • Gewichtete Gesamtkosten (pro Jahr) 0,26%

The portfolio's total expense ratio (TER) is 0.26%, which is relatively low and helps keep investment costs down. Lower costs can significantly impact net returns over time, making cost efficiency a crucial consideration. While the current TER is favorable, always be on the lookout for opportunities to reduce fees further. This could involve comparing similar funds or negotiating lower fees with service providers. Maintaining a focus on cost efficiency can enhance long-term returns and contribute to overall investment success.

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