Portfolio mit ausgewogener Risiko- und Diversifikationsstrategie, aber Optimierungspotenzial durch Reduzierung von Korrelationen

Risikoprofil

  • Sicher
    Spekulativ

Das Risikoprofil, abgeleitet aus vergangenen Marktschwankungen, zeigt das Risiko, dem das Portfolio ausgesetzt bist. Diese Bewertung hilft dabei, Deine Investitionen mit Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft in Einklang zu bringen.

Diversifikationsprofil

  • Fokussiert
    Diversifiziert

Das Diversifikationsprofil bewertet die Verteilung von Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen. Diese Bewertung hilft dabei, Risiken zu reduzieren, Renditen zu maximieren und eine Überkonzentration in einem einzelnen Bereich zu vermeiden.

Für welchen Anlegertyp dieses Portfolio geeignet ist

Ausgewogene Anleger

Diese Portfoliozusammensetzung passt gut zu einem ausgewogenen Anlegerprofil, das bereit ist, ein moderates Risiko einzugehen, um potenziell höhere Renditen zu erzielen. Solche Anleger streben ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Wachstum und Sicherheit an, mit einem Anlagehorizont von mittelfristig bis langfristig. Sie sind bereit, die Schwankungen des Marktes zu akzeptieren, um von den Wachstumschancen zu profitieren, die Aktien bieten können. Ein solches Profil kann für Anleger geeignet sein, die sowohl Kapitalwachstum als auch eine gewisse Stabilität in ihrem Portfolio suchen.

Positionen

  • iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS
    IS3N - IE00BKM4GZ66
    23,00%
  • iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
    EUNK - IE00B4K48X80
    21,00%
  • iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
    SXR8 - IE00B5BMR087
    20,00%
  • iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) EUR
    EXXT - DE000A0F5UF5
    10,00%
  • iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc
    SXR1 - IE00B52MJY50
    10,00%
  • Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
    DX2J - LU0322253906
    9,00%
  • iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc)
    EUNN - IE00B4L5YX21
    7,00%

Das Portfolio besteht aus sieben ETFs, die weltweit diversifiziert sind. Diese beinhalten 23% in Schwellenmärkten, 21% in Europa, 20% im S&P 500 und 10% im NASDAQ-100. Auch Japan und der pazifische Raum sind mit 7% bzw. 10% vertreten. Diese breite Diversifikation sorgt für eine gute Streuung des Risikos. Die Zusammensetzung zeigt eine klare Ausrichtung auf Aktien mit einem sehr geringen Anteil an anderen Anlageklassen wie Anleihen oder Cash. Eine so starke Gewichtung in Aktien kann zu höheren Schwankungen führen, bietet jedoch auch das Potenzial für höhere Renditen.

Wachstum Info

Die historische Performance des Portfolios zeigt eine beeindruckende durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 11,48%. Dies deutet auf eine starke Wertentwicklung in der Vergangenheit hin. Der maximale Drawdown von -33,06% zeigt jedoch, dass das Portfolio in der Vergangenheit auch signifikanten Schwankungen ausgesetzt war. Das bedeutet, dass trotz guter Renditen auch Phasen mit erheblichen Verlusten möglich sind. Um das Risiko zu mindern, könnte eine weitere Diversifikation in defensivere Anlageklassen in Betracht gezogen werden, ohne die Renditeerwartungen zu stark zu beeinträchtigen.

Prognose Info

Die Monte-Carlo-Simulation, die auf einem hypothetischen Anfangsinvestment basiert, zeigt eine erwartete jährliche Rendite von 12,29%. Diese Simulation berücksichtigt tausend verschiedene Szenarien und gibt einen Eindruck von möglichen zukünftigen Entwicklungen. Der Medianwert von 312,44% deutet auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hin, während der 5. Perzentilwert von 26,03% das Risiko von Verlusten unterstreicht. Diese Projektionen sind hilfreich, um die Bandbreite möglicher Ergebnisse zu verstehen, sollten jedoch nicht als Garantie für zukünftige Renditen betrachtet werden.

Anlageklassen Info

  • Aktien
    99%
  • Cash
    0%
  • Sonstige
    0%
  • Anleihen
    0%
  • Keine Daten
    0%

Mit fast 99,44% in Aktien ist das Portfolio stark auf diese Anlageklasse fokussiert. Der geringe Anteil an anderen Anlageklassen wie Anleihen oder Cash kann das Risiko erhöhen, da Aktienmärkte volatil sein können. Eine stärkere Einbeziehung von Anleihen könnte das Risiko mindern und für mehr Stabilität sorgen. Diese Diversifizierung könnte helfen, die Schwankungen zu glätten und das Portfolio widerstandsfähiger gegenüber Marktturbulenzen zu machen. Trotzdem bietet die Aktienausrichtung das Potenzial für höhere Renditen, was für renditeorientierte Anleger attraktiv sein kann.

Branchen Info

  • Technologie
    21%
  • Finanzen
    18%
  • Industriegüter
    12%
  • Zyklische Konsumgüter
    11%
  • Gesundheitswesen
    9%
  • Telekommunikation
    8%
  • Basiskonsumgüter
    6%
  • Grundstoffe
    6%
  • Energie
    3%
  • Immobilien
    3%
  • Versorgungsunternehmen
    3%

Die Sektorallokation zeigt eine starke Gewichtung im Technologiebereich mit 20,62%, gefolgt von Finanzdienstleistungen und Industrie. Diese Konzentration kann zu einer erhöhten Volatilität führen, da diese Sektoren anfällig für Marktveränderungen sind. Eine breitere Streuung über verschiedene Sektoren könnte helfen, das Risiko zu mindern. Die Berücksichtigung von defensiveren Sektoren wie Versorger oder Gesundheitswesen könnte das Portfolio widerstandsfähiger machen. Diese Sektorallokation bietet jedoch auch Chancen für überdurchschnittliche Renditen, wenn sich diese Sektoren positiv entwickeln.

Regionen Info

  • Europa
    30%
  • Nordamerika
    30%
  • Asien Schwellenländer
    12%
  • Asien
    10%
  • Japan
    7%
  • Australasia
    7%
  • Afrika/Mittlerer Osten
    2%
  • Lateinamerika
    2%
  • Europa Schwellenländer
    0%

Die geografische Aufteilung des Portfolios zeigt eine starke Präsenz in entwickelten Märkten Europas und Nordamerikas, die jeweils etwa 30% ausmachen. Schwellenländer sind mit 11,68% vertreten, was eine gewisse Diversifikation bietet. Diese Verteilung kann helfen, von globalen Wachstumschancen zu profitieren, birgt jedoch auch Risiken durch politische und wirtschaftliche Unsicherheiten in Schwellenländern. Eine ausgewogenere geografische Verteilung könnte helfen, das Risiko zu senken und von unterschiedlichen wirtschaftlichen Zyklen zu profitieren.

Redundante Positionen Info

  • iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
    Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF
    Hohe Korrelation
  • iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) EUR
    iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)
    Hohe Korrelation

Innerhalb des Portfolios gibt es einige hoch korrelierte Assets, insbesondere zwischen den europäischen und den US-amerikanischen ETFs. Diese Korrelation kann das Risiko erhöhen, da sich diese Assets tendenziell in dieselbe Richtung bewegen. Eine Reduzierung der Korrelation könnte die Diversifikationseffekte verbessern und das Risiko verringern. Dies könnte durch die Einführung weniger korrelierter Anlageklassen oder Regionen erreicht werden. Eine sorgfältige Überprüfung der Korrelationen kann helfen, das Portfolio widerstandsfähiger gegenüber Marktveränderungen zu machen.

Ausschüttungen Info

  • iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) EUR 0,20%
  • Gewichtete Ausschüttungen (pro Jahr) 0,02%

Die Dividendenrendite des Portfolios ist mit 0,02% sehr niedrig, was darauf hindeutet, dass der Fokus auf wachstumsorientierten Anlagen liegt. Eine niedrige Dividendenrendite kann für Anleger attraktiv sein, die auf Kapitalwachstum ausgerichtet sind, jedoch weniger für diejenigen, die ein regelmäßiges Einkommen suchen. Die Aufnahme von dividendenstärkeren Anlagen könnte helfen, das Einkommen zu steigern. Dies wäre besonders für Anleger interessant, die in der Zukunft auf Dividenden als Einkommensquelle angewiesen sind.

Laufende Produktkosten Info

  • Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 0,30%
  • iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) 0,20%
  • iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD (Acc) 1,00%
  • iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 0,18%
  • iShares Core MSCI Pac ex-Jpn ETF USD Acc 0,20%
  • iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) 0,12%
  • Gewichtete Gesamtkosten (pro Jahr) 0,22%

Die Gesamtkostenquote des Portfolios liegt bei 0,22%, was relativ niedrig ist und die Rendite nicht signifikant belastet. Niedrige Kosten sind wichtig, um die Nettorendite zu maximieren. Trotzdem gibt es Unterschiede zwischen den einzelnen ETFs, wobei einige eine höhere Kostenquote aufweisen. Eine regelmäßige Überprüfung der Kostenstruktur kann helfen, unnötige Ausgaben zu vermeiden. Die Konzentration auf kostengünstige ETFs kann langfristig zu einer besseren Rendite führen, da weniger Kapital durch Gebühren aufgezehrt wird.

Risiko vs. Rendite

Dieser Chart zeigt die Efficient Frontier, berechnet auf Basis deiner aktuellen Positionen mit unterschiedlichen Gewichtungen. Er hebt das beste Verhältnis zwischen Risiko und Rendite hervor, basierend auf historischen Daten. "Effiziente" Portfolios maximieren die Rendite für ein gegebenes Risiko oder minimieren das Risiko für eine gegebene Rendite. Portfolios unterhalb der Kurve sind weniger effizient. Diese Grafik dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Das Portfolio zeigt Optimierungspotenzial, insbesondere durch die Reduzierung der Korrelationen zwischen den bestehenden Assets. Derzeit gibt es einige Überschneidungen, die die Diversifikationseffekte schmälern. Die Theorie der Effizienzgrenze besagt, dass ein Portfolio durch die richtige Mischung von Anlagen optimiert werden kann, um das bestmögliche Verhältnis von Risiko und Rendite zu erreichen. Eine Anpassung der Allokation könnte helfen, das Portfolio näher an diese Effizienzgrenze zu bringen, ohne die aktuelle Diversifikationsstrategie zu gefährden.

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