Portfolio mit ausgewogenem Risiko und breiter Diversifikation, aber hoher Korrelation zwischen einigen ETFs

Bericht erstellt am 08.08.2024

Risikoprofil

  • Sicher
    Spekulativ

Das Risikoprofil, abgeleitet aus vergangenen Marktschwankungen, zeigt das Risiko, dem das Portfolio ausgesetzt bist. Diese Bewertung hilft dabei, Deine Investitionen mit Deinen finanziellen Zielen und Deiner Risikobereitschaft in Einklang zu bringen.

Diversifikationsprofil

  • Fokussiert
    Diversifiziert

Das Diversifikationsprofil bewertet die Verteilung von Anlagen über verschiedene Anlageklassen, Regionen und Branchen. Diese Bewertung hilft dabei, Risiken zu reduzieren, Renditen zu maximieren und eine Überkonzentration in einem einzelnen Bereich zu vermeiden.

Für welchen Anlegertyp dieses Portfolio geeignet ist

Ausgewogene Anleger

Dieses Portfolio eignet sich für Investoren mit mittlerer Risikobereitschaft, die ein ausgewogenes Wachstum anstreben. Solche Investoren haben in der Regel einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont und sind bereit, gewisse Schwankungen in Kauf zu nehmen, um von den Wachstumschancen der Aktienmärkte zu profitieren. Sie legen Wert auf Diversifikation und suchen nach einem Portfolio, das sowohl in entwickelte als auch aufstrebende Märkte investiert, um eine breite Marktabdeckung zu gewährleisten.

Positionen

Die Portfoliozusammensetzung besteht ausschließlich aus ETFs, die global und diversifiziert aufgestellt sind. Mit einem Fokus auf Aktien, deckt das Portfolio verschiedene Märkte und Sektoren ab. Es besteht aus sechs Hauptpositionen, wobei der größte Anteil in den iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF investiert ist. Diese breite Diversifikation bietet Schutz vor Marktschwankungen. Die Gewichtung der einzelnen ETFs ist relativ ausgeglichen, was das Risiko verteilt. Insgesamt bietet das Portfolio eine solide Grundlage für langfristiges Wachstum und Stabilität.

Wachstum Info

Die historische Performance des Portfolios zeigt eine beeindruckende jährliche Wachstumsrate von 12.16% bei einem maximalen Drawdown von -33.71%. Dies deutet auf eine starke Erholung nach Marktkorrekturen hin. Die Performance ist ein Beweis für die Effizienz der gewählten ETFs. Die Anzahl der Tage, die 90% der Renditen ausmachen, beträgt 26, was eine gewisse Volatilität zeigt. Diese Zahlen verdeutlichen, dass das Portfolio in der Vergangenheit gut abgeschnitten hat, aber auch Schwankungen ausgesetzt war.

Prognose Info

Eine Monte-Carlo-Simulation mit 1.000 Durchläufen deutet auf eine positive Zukunft hin, wobei 990 Simulationen Gewinne zeigen. Die Simulation ergab einen durchschnittlichen jährlichen Ertrag von 12.99%. Diese Methode verwendet zufällige Variablen, um mögliche zukünftige Ergebnisse zu simulieren. Das Portfolio hat eine hohe Wahrscheinlichkeit, positive Renditen zu erzielen, was auf seine robuste Struktur hindeutet. Die Projektion zeigt, dass das Portfolio gut positioniert ist, um in verschiedenen Marktszenarien zu bestehen.

Anlageklassen Info

  • Aktien
    100%

Das Portfolio ist fast vollständig in Aktien investiert, was ein hohes Wachstumspotential mit sich bringt, aber auch Risiken birgt. Der Aktienanteil liegt bei über 99%, während Anteile in anderen Anlageklassen wie Anleihen fast vernachlässigbar sind. Diese Konzentration auf Aktien kann in Zeiten von Marktschwankungen zu höheren Verlusten führen. Eine ausgewogenere Verteilung auf verschiedene Anlageklassen könnte helfen, das Risiko zu mindern und die Stabilität zu erhöhen.

Branchen Info

  • Technologie
    24%
  • Finanzen
    15%
  • Industriegüter
    12%
  • Zyklische Konsumgüter
    11%
  • Gesundheitswesen
    9%
  • Telekommunikation
    8%
  • Basiskonsumgüter
    6%
  • Grundstoffe
    5%
  • Immobilien
    4%
  • Energie
    3%
  • Versorgungsunternehmen
    3%

Die Sektorallokation des Portfolios zeigt eine starke Konzentration im Technologiesektor mit fast 24%. Finanzdienstleistungen und Industrien folgen mit 15% bzw. 12%. Diese Verteilung spiegelt aktuelle Marktentwicklungen wider, birgt jedoch das Risiko einer Übergewichtung in bestimmten Sektoren. Eine breitere Streuung über alle Sektoren hinweg könnte helfen, das Risiko zu diversifizieren und das Portfolio widerstandsfähiger gegen sektorale Schwankungen zu machen.

Regionen Info

  • Nordamerika
    51%
  • Europa
    18%
  • Asien Schwellenländer
    13%
  • Asien
    8%
  • Japan
    4%
  • Afrika/Mittlerer Osten
    3%
  • Lateinamerika
    2%
  • Australasia
    1%
  • Europa Schwellenländer
    1%

Geografisch ist das Portfolio stark in Nordamerika mit über 51% investiert, gefolgt von Europa und Asien. Diese Verteilung bietet Zugang zu entwickelten und aufstrebenden Märkten, könnte jedoch anfällig für regionale Risiken sein. Eine breitere geografische Diversifikation könnte helfen, das Risiko zu verteilen und das Portfolio gegen regionale wirtschaftliche Schwankungen abzusichern. Eine ausgewogenere Allokation könnte langfristig stabilere Renditen gewährleisten.

Redundante Positionen Info

  • iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
    iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc)
    Hohe Korrelation

Innerhalb des Portfolios gibt es eine hohe Korrelation zwischen einigen ETFs, insbesondere zwischen dem iShares Core MSCI World UCITS ETF und dem iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF. Diese Korrelation bedeutet, dass diese ETFs sich in ähnlicher Weise bewegen, was die Diversifikationseffekte mindern kann. Um das Risiko weiter zu streuen, könnte eine Überprüfung der Korrelationen und eine mögliche Anpassung der Gewichtungen sinnvoll sein. Dies könnte helfen, die Gesamtvolatilität des Portfolios zu reduzieren.

Risiko vs. Rendite

Dieser Chart zeigt die Efficient Frontier, berechnet auf Basis deiner aktuellen Positionen mit unterschiedlichen Gewichtungen. Er hebt das beste Verhältnis zwischen Risiko und Rendite hervor, basierend auf historischen Daten. "Effiziente" Portfolios maximieren die Rendite für ein gegebenes Risiko oder minimieren das Risiko für eine gegebene Rendite. Portfolios unterhalb der Kurve sind weniger effizient. Diese Grafik dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.

Klicke auf die farbigen Punkte, um Gewichtungen zu erkunden.

Die Portfolio-Optimierung sollte zunächst zurückgestellt werden, da einige ETFs hoch korreliert sind. Diese Korrelation verringert die Diversifikationseffekte. Stattdessen könnte der Fokus auf einer besseren Verteilung der Sektoren und Regionen liegen, um das Risiko zu streuen. Auf der effizienten Grenze könnte das Portfolio durch eine Erhöhung des Anleiheanteils konservativer gestaltet werden oder durch eine stärkere Gewichtung in wachstumsstarke Aktien risikoreicher werden. Eine klare Strategie hilft, die Ziele besser zu erreichen.

Laufende Produktkosten Info

  • Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 0,30%
  • iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) 0,20%
  • iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS 0,18%
  • iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) 0,35%
  • iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) 0,36%
  • Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 0,25%
  • Gewichtete Gesamtkosten (pro Jahr) 0,27%

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